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2.4 Cauchy 命题与 Stolz 定理

华东师范大学数学系高等教育出版社《数学分析》大学本科 · 教材双语助读 (Alt+Y)

§2.4 Cauchy 命题与 Stolz 定理

Section titled “§2.4 CauchyCauchy 命题与 StolzStolz 定理”

求极限时困难往往在于处理不定式.本节中介绍的几个命题就是处理 (∞)/(∞) 和 0/0 的有力工具.其他类型的不定式往往可转化为这两种不定式.

应当指出,本节的内容与单调有界数列的收敛定理无关.从更一般的观点来看,本节的结论和方法与实数系以及实数系的基本定理也没有关系.因此在讲授时间的安排上有很大的灵活性.这些内容往往可作为考研复习的起点.

2.4.12.4.1 基本命题

由于以下几个命题中的证明方法很重要,因此在列出命题的同时还给出完整的证明,并在证明前后作一些分析,以供读者参考.

命题 2.4.12.4.1 (CauchyCauchy 命题)

设 {xₙ} 收敛于 l ,则它的前 n 项的算术平均值(所成的数列)也收敛于 l ,即有

lim _ n → ∞ frac x _ 1 + x _ 2 + … + x _ nn = l.

分析 由于前面的各种方法,包括夹逼定理、单调有界数列的收敛定理等,对上述命题的证明似乎都用不上,因此需要有新的方法.

直接观察表达式

frac x _ 1 + x _ 2 + … + x _ nn. (2.7)

可以想像,如果分子的每一项与 l 都充分接近,则它们的算术平均值也会与 l 充分接近.由于 limₙ→ ∞xₙ = l,只要令 ε >0 充分小,则从某项 (即有 N ) 之后的每一项 (即 n > N 的所有 xₙ ) 就会与 l 很接近,也就是满足要求 |xₙ - l| < ε.因此可以将上述表达式分拆成两部分:

frac x _ 1 + x _ 2 + … + x _ nn = frac x _ 1 + … + x _ Nn + frac x _ N + 1 + … + x _ nn. (2.8)

第二个分式中分子的每一项与 l 已充分接近.由于一共有 n - N 项,如果分母不是 n,而是 n - N,则第二个分式的值就会与 l 充分接近了.但这里并没有困难,因为由此引起的差异是一个小于 1 的因子 (n - N) / n,且当 N 固定时,这个因子当 n → ∞ 时的极限为 1.

对于 (2.8) 右边的第一个分式,可以看出,由于我们对分子各项的大小完全不能控制,因此只有依靠分母 n → ∞.

于是在 (2.8) 中的两个分式的性质完全不同.在取定 N 后只要取 n 充分大,第一部分的值将与 0 充分接近,而第二部分则与 l 充分接近.

但是为什么可以将 N 固定?这里又需要回到极限的定义。我们知道,N 虽然并不是 ε 的函数,但一般来说是与 ε 有关的。如果 ε 取得越来越小,则一般来说相应的 N 就会越来越大。然而对给定的一个 ε 而言,只要能取到一个 N 就够了。为了证明表达式(2.7)的极限为 l,根据极限定义,只要对于每个 ε > 0,能有一个 N,使得当 n > N 时该表达式与 l 之差的绝对值小于 ε 即可。由分析可见,上面已取出的 N 是不够大的。于是,我们可以在 N 的基础上再取更大的 N₁,使得当 n > N₁ 时(2.7)与 l 充分接近。

于是这里就发展出两步走的方法.在这个方法中,先取 N 是必须的,否则就没有从 (2.7) 到 (2.8) 的分拆,也无法控制第二项.将它固定也是必须的,否则就无法取出合乎要求的 N₁ 去控制第一项.

根据以上分析,我们可以写出证明如下.

证明

根据条件 limₙ→ ∞xₙ = l,可以对给定的 ε >0 取定 N,使得当 n > N 时成立 |xₙ - l| < ε.然后可估计如下(其中 n > N ):

r l | frac x _ 1 + x _ 2 + … + x _ nn - l | & = frac | (x _ 1 - l) + (x _ 2 - l) + … + (x _ n - l) |n & ≤slant frac | (x _ 1 - l) + … + (x _ N - l) |n + frac | x _ N + 1 - l | + … + | x _ n - l |n & < frac Mn + frac n - Nn ε , tag 2.9

这里的 M = |(x₁ - l) + … + (x_(N) - l)| 是一个确定的数.由此可见,只要取

N _ 1 = max {N, [ frac Mε ] },

就保证当 n > N₁ 时成立不等式

| frac x _ 1 + x _ 2 + … + x _ nn - l | < 2 ε .
注 11

Cauchy 命题中的证明方法非常有特色,是极限理论中的基本方法之一.回顾上面的分析和证明,可以看出: 首先,将 (2.7) 分成性质不同的两个部分是关键.(2.8) 中的第二个分式在 n → ∞ (而 N 固定) 时的极限就是 l,因此可以说是“主要部分”, 而 (2.8) 中的第一个分式在这时为无穷小量,因此可以说是“次要部分”. 其次,对这两个部分的处理方法是不同的,可以说是“分而治之”. 从最后写出的证明可见,只要对 ε > 0 取出 N,就完成了对 (2.9) 的第二部分的估计.但只有在取定 N 的基础上再取出 N₁ 才能实现对 (2.9) 的第一部分的估计.

注 22

Cauchy 命题在数列 {xₙ} 为有确定符号的无穷大量时也是成立的(这就是说在上述命题中的 l 可取为 +∞ 或 -∞ )。读者应当至少对其中之一作出证明,以此检验自己是否已经学会在 Cauchy 命题证明中的重要方法。

注 33

可以从数列变换的观点来理解 Cauchy 命题的意义.这就是从 {xₙ} 出发构造出一个新数列,后者的通项,即第 n 项,是第一个数列的前 n 项的算术平均值.Cauchy 命题就是说当第一个数列收敛时,则第二个数列也收敛,且极限相同.在极限理论中有以 Toeplitz (特普利茨)定理(见第二组参考题10)为代表的一系列命题,它们都可以看成是 Cauchy 命题的推广,即从一个数列变换为一个新数列,然后讨论它们之间的敛散性关系.这方面在[48]的第I篇第二章中有丰富的材料,还可参考[62]的第5章和[56]等.在本章的第二组参考题中也有几个题供训练用.

命题 2.4.22.4.2 (00\frac{0}{0} 型的 StolzStolz 定理)

设 {aₙ} 和 {bₙ} 都是无穷小量,其中 {aₙ} 还是严格单调减少数列,又存在

lim _ n → ∞ frac b _ n + 1 - b _ na _ n + 1 - a _ n = l

(其中 l 为有限或 ±∞ ), 则有

lim _ n → ∞ frac b _ na _ n = l.
证明

只对有限的 l 作证明.根据条件对 ε > 0 存在 N,使得当 n > N 时成立

| frac b _ n - b _ n + 1a _ n - a _ n + 1 - l | < ε .

由于对每个 n 都有 aₙ > aₙ + 1,这样就有

(l - ε) (a _ n - a _ n + 1) < b _ n - b _ n + 1 < (l + ε) (a _ n - a _ n + 1).

任取 m > n,并且将上述不等式中的 n 换成 n + 1, … ,直到 m - 1,然后将所有这些不等式相加,就得到

(l - ε) (a _ n - a _ m) < b _ n - b _ m < (l + ε) (a _ n - a _ m),

即

| frac b _ n - b _ ma _ n - a _ m - l | < ε .

令 m → ∞ ,并利用条件 limₘ → ∞ aₘ = limₘ → ∞ bₘ = 0 ,就知道当 n > N 时成立

| frac b _ na _ n - l | ≤slant ε .
注

读者可以自行证明 l 为 ±∞ 的情形.

命题 2.4.32.4.3 (∗∞\frac{*}{\infty} 型的 StolzStolz 定理)

设数列 {aₙ} 是严格单调增加的无穷大量,又存在

lim _ n arrow ∞ frac b _ n + 1 - b _ na _ n + 1 - a _ n = l

(其中 l 为有限或 ±∞ ), 则有

lim _ n → ∞ frac b _ na _ n = l.

这个命题有时也称为 (∞)/(∞) 型的 Stolz 定理.但从证明过程中可以发现实际上并不要求分子上的数列 {bₙ} 是无穷大量,因此这里称为 (*)/(∞) 型的 Stolz 定理.这对于许多应用是很重要的.

证明

只对 l 为有限的情况写出证明.对 ε > 0 存在 N,使得当 n ≥slant N 时成立

| frac b _ n + 1 - b _ na _ n + 1 - a _ n - l | < ε .

由于对每个 n 有 aₙ + 1 > aₙ,这样就有

(l - ε) (a _ n + 1 - a _ n) < b _ n + 1 - b _ n < (l + ε) (a _ n + 1 - a _ n).

取定 N,并且将上述不等式中的 n 换成 N, N + 1, …,直到 n - 1,然后将所有这些不等式相加,就得到

(l - ε) (a _ n - a _ N) < b _ n - b _ N < (l + ε) (a _ n - a _ N),

即

| frac b _ n - b _ Na _ n - a _ N - l | < ε . (2.10)

为了进一步得到关于 |(bₙ)/(aₙ) - l| 的估计,可以利用恒等式

frac b _ na _ n - l = (1 - frac a _ Na _ n) · (frac b _ n - b _ Na _ n - a _ N - l) + frac b _ N - l a _ Na _ n. (2.11)

由于 limₙ→ ∞aₙ = +∞ ,存在 N₁ ,使得当 n > N₁ 时,成立

0 < 1 - frac a _ Na _ n < 2 text 和 | frac b _ N - l a _ Na _ n | < ε ,

则在 n > max {N, N₁} 时就得到

| frac b _ na _ n - l | < 3 ε .

不难看出,Cauchy 命题是 (*)/(∞) 型的 Stolz 定理的一个特例.为此只要将该定理中的 bₙ 写成

b _ n = (b _ n - b _ n - 1) + … + (b _ 2 - b _ 1) + b _ 1,

然后令 x₁=b₁,x₂=b₂-b₁,…,xₙ=bₙ-bₙ-1 ,则就有 bₙ=x₁+…+xₙ ,再取 aₙ=n 即可。此外,在该定理中对分子上的 bₙ 不加条件,这与 Cauchy 命题中对分子上的 x₁+…+xₙ 不加条件也是完全一致的。

注 22

初学者第一次见到恒等式(2.11)时可能会觉得奇怪,它是怎样想出来的? 回顾证明,可见当时的问题完全在于如何从已经得到的估计式(2.10)出发去估计 |(bₙ)/(aₙ) - l|.困难何在? 前一式的分母是 aₙ - a_(N),而后一式的分母是 aₙ.恒等式 (2.11) 就是用于建立这两个分母不同的分式之间的联系.打个比方来说,怎样建立 3/5 和 2/7 之间的联系? 模仿恒等式 (2.11) 的内容就可以简单地得到

frac 35 = frac 75 · frac 27 + frac 15.
注 33

读者可以将恒等式 (2.11) 与 Cauchy 命题证明中的分拆作比较.如在 (2.11) 中令 bₙ=x₁+…+xₙ, aₙ=n 代入,可见完全一样.

注 44

这三个命题的逆命题都不成立.以 Cauchy 命题为例,在数列 {xₙ} 发散(但不是有确定符号的无穷大量)时,极限

lim _ n → ∞ frac x _ 1 + x _ 2 + … + x _ nn

仍可能存在.最简单的例子就是 {(-1)ⁿ-1},这时上述极限为 0.

思考题

若在这三个命题的条件中将极限值 l 改为不带符号的无穷大量 ∞,则结论均不成立.请读者举出反例.

2.4.22.4.2 例题

首先重新处理例题 2.2.4 (即例题 2.3.6). 可是它现在已经是最平凡的题了.

例题 2.4.12.4.1

设 aₙ=(1!+2!+…+n!)/(n!), n∈ N_(+) ,求 {aₙ} 的极限.

解

直接用 Stolz 定理计算如下:

lim _ n arrow ∞ frac 1 ! + 2 ! + … + n !n ! = lim _ n arrow ∞ frac (n + 1) !(n + 1) ! - n ! = lim _ n arrow ∞ frac (n + 1) !n ! n = 1.
例题 2.4.22.4.2

设 a₁ > 0, aₙ + 1 = aₙ + (1)/(aₙ), n∈ N_+ ,证明 limₙ→ ∞(aₙ)/(√(2n)) = 1.

证明

首先可看出 {aₙ} 为严格单调增加的正数列.因此只有两种可能.假定它有极限 a,在递推公式

a _ n + 1 = a _ n + frac 1a _ n

的两边令 n → ∞,得到 a = a + 1/a,这对任何有限数 a 都不可能成立.因此知道 {aₙ} 只能是正无穷大量.

然后根据 2.1.5 小节的练习题 2,只要用 Stolz 定理计算如下:

lim _ n → ∞ frac a _ n ^ 22 n = lim _ n → ∞ frac a _ n + 1 ^ 2 - a _ n ^ 22 (n + 1) - 2 n = frac 12 lim _ n → ∞ (2 + frac 1a _ n ^ 2) = 1.
注

本例在以下几方面具有典型性: (1) 在 {aₙ} 为正无穷大量的基础上得到更为精确的结果: aₙ ∼ √(2n) ; (2) 用 Stolz 定理时有一定的技巧性.若对 limₙ → ∞ (aₙ)/(√(2n)) 直接用 Stolz 定理就很不好做 (参见例题 8.1.10 和第八章第一组参考题 3 等).

例题 2.4.32.4.3

设已知 limₙ→ ∞aₙ = a ,证明: limₙ→ ∞(1)/(2ⁿ)∑ₖ = 0ⁿbinomnkaₖ = a.

证明

利用 2ⁿ = (1 + 1)ⁿ = ∑ₖ=0ⁿbinomnk,可以估计如下:

| frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ n binom n k a _ k - a | = | frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ n binom n k (a _ k - a) | ≤slant frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ n binom n k | a _ k - a |.

对 ε > 0,存在 N,当 k > N 时成立 |aₖ - a| < ε.对 n > N 将最后一式作分拆:

frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ N binom n k | a _ k - a | + frac 12 ^ n ∑_ k = N + 1 ^ n binom n k | a _ k - a |. (2.12)

对其中的第二部分的估计是容易的:

frac 12 ^ n ∑_ k = N + 1 ^ n binom n k | a _ k - a | < ε · frac 12 ^ n ∑_ k = N + 1 ^ n binom n k < ε .

对 (2.12) 中的第一部分的估计与 Cauchy 命题中不同,因为这里的第一部分的分子也与 n 有关.但可以发现实际上并不难.固定 N,存在 M > 0,使得 |aₖ - a| < M 对 k = 0, 1, …, N 成立.再利用 binomnk < n^k,就可以估计如下:

frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ N binom n k | a _ k - a | < frac M (1 + n + … + n ^ N)2 ^ n. (2.13)

因 N 已固定,右边当 n → ∞ 时的极限为 0,因此存在 N₁ > N,当 n > N₁ 时成立

frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ N binom n k | a _ k - a | < ε .

合并对两部分的估计,就得到当 n > N₁ 时成立

| frac 12 ^ n ∑_ k = 0 ^ n binom n k a _ k - a | < 2 ε .
注 11

在这个例题中我们使用了 Cauchy 命题的证明方法,而不是命题的结论.此外,在一开始可以应用 2ⁿ = (1 + 1)ⁿ 的二项式展开,将要求证明的极限等式右边的 a “无中生有”地写成与左边的表达式非常相似的形式,这是证明的主要手段.实际上,这就是数学中的一种常用方法,可称为“拟合法”.

注 22

在估计(2.13)时关键完全在于分母上有指数函数 2ⁿ,而分子只是项数固定的 n 的多项式,因此整个表达式一定是无穷小量,其他一切都是次要因素.此外,最后我们并没有写出 N₁ 的表达式.再次回顾数列收敛定义,可见只要对每个 ε > 0 “存在”满足要求的 N 即可,并不要求具体写出 N.

2.4.32.4.3 练习题
  1. 设 limₙ→∞xₙ=+∞, 证明: limₙ→∞fracx₁+x₂+…+xₙn=+∞.

  2. 设 {xₙ} 单调增加, limₙ→∞fracx₁+x₂+…+xₙn=a, 证明: {xₙ} 收敛于 a.

  3. 设 {a₂k-1} 收敛于 a, {a₂k} 收敛于 b,且 a ≠ b,求 limₙ → ∞ (a₁ + a₂ + … + aₙ)/(n) . (注意: 虽然数列 {aₙ} 发散,但前 n 项的算术平均值所成的数列仍可以有极限. 一个典型例子就是 {(-1)ⁿ} .

  4. 若 limₙ→ ∞(aₙ - aₙ - 1) = d, 证明: limₙ→ ∞(aₙ)/(n) = d.

(本题可以说是 Cauchy 命题的另一种形式,也很有用.)

  1. 设 {aₙ} 为正数列,且收敛于 A,证明: limₙ→∞(a₁a₂… aₙ)¹/n=A. (本题与 Cauchy 命题的关系是明显的.)

  2. 设 {aₙ} 为正数列,且存在极限 limₙ→ ∞fracaₙ + 1aₙ = l, 证明 limₙ→ ∞n√(aₙ) = l.

(本题对类型为 {n√(aₙ)} 的极限问题很有用,可以说是例题 2.1.2 的一个发展.这个结果在无穷级数的研究中也很重要.)

  1. 设 limₙ→ ∞(xₙ - xₙ - 2) = 0 ,证明: limₙ→ ∞(xₙ)/(n) = 0.

  2. 设 limₙ→ ∞(xₙ - xₙ - 2) = 0 ,证明: limₙ→ ∞fracxₙ - xₙ - 1n = 0.

(本题是 1970 年的 Putnam 竞赛题,若没有题 7 的铺垫该如何做?)

  1. 设数列 {aₙ} 满足条件 0 < a₁ < 1 和 aₙ + 1 = aₙ(1 - aₙ) (n ≥slant 1),证明: limₙ → ∞ naₙ = 1 .

  2. 若 limₙ→∞aₙ=α,limₙ→∞bₙ=β, 证明: limₙ→∞fraca₁bₙ+a₂bₙ-1+…+aₙb₁n=αβ.

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